Composez des chocs couche par couche, valorisez le portefeuille et lisez les écarts ligne à ligne.
De l’assistant à la bibliothèque versionnée, sans quitter l’application.
Vous décrivez un choc en français ou en anglais, l’assistant produit un brouillon de scénario. Rien n’est créé avant validation, et le scénario obtenu est un objet éditable comme un autre : chaque couche se reprend à la main.
Chaque couche porte son type, son axe et son amplitude. Elles se cumulent dans le scénario, restent visibles et se reprennent une à une. L’aperçu d’impact montre la courbe avant et après.
Brouillons, simulations et versions publiées cohabitent au même endroit. Un scénario de l’exercice précédent se duplique et se fait évoluer, sans repartir de zéro et sans perdre la version d’origine.
Valorisation, écarts, duration et sensibilités, ligne à ligne et en synthèse.
La trace des hypothèses suit dans le rapport.
Télécharger un exemple de rapport (PDF)Produit par l’application sur un portefeuille de test.
Chocs, axes, calculs et échanges de données.
| Périmètre de chocs | Taux et spreads de crédit. Par couche et par segment de maturité : parallel, scale et twist. |
|---|---|
| Axes d’application | Devise, secteur, rating, famille de courbe. Les axes se combinent au sein d’une même couche. |
| Composition | Couches cumulables au sein d’un scénario. Chaque scénario reste indépendant. |
| Calculs | Valorisation baseline et sous scénario, écarts, duration et sensibilités, jusqu’à la position. |
| Entrées | Portefeuille et données de marché importés par fichier. Les instruments sont reliés aux courbes via leurs caractéristiques (secteur, devise, etc.). |
| Sorties | Tables de résultats, synthèse KPI, rapport de run PDF et trace des hypothèses, exportables à tout moment. |
Où tournent les données et qui y accède.
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Décrivez le type de portefeuille et le scénario qui vous intéressent, nous préparons la démo sur cette base.
Réponse sous un à deux jours ouvrés.
